システム - マーケットデータのインポート
形式の説明
この文書では、市場データ(FXレート、インプリシットボラティリティ、金利、金利ボラティリティ、証券/商品レート、クレジットスプレッド)をCoupa Treasuryのシステムコンポーネントにインポートするためのインタフェイスについて説明します。 マーケットデータインポートフォーマット2.0 (フレキシブル)とマーケットデータインポートフォーマット1.0 (固定)の2種類のインポートフォーマットを使用できます。
フォーマット2.0 (フレキシブル)と1.0 (固定)の違い
マーケットデータインポートフォーマット2.0 | マーケットデータインポートフォーマット1.0 |
|---|---|
接頭辞に続く文字は、自動的にフィールドセパレータとして設定されます。 ダッシュ(-)を除くすべての数値以外の値は、許容されるフィールド区切り文字です。 | フィールド区切り文字はセミコロン(;)です。 |
許可される日付形式は、別のフィールドに示されているdmy、mdy、ymdです。 最初のデータセットに指定された日付形式は、ファイルのすべてのデータセットに適用されます。 | 日付形式はdmyです。 |
許可される日付区切り記号はピリオド(.)、ダッシュ(-)、スラッシュ(/)です。 | 日付区切り文字はピリオド(.)です。 |
許可される小数点はピリオド(.)とコンマ(,)です。 | 小数点記号はカンマ(,)です。 |
小数点以下の桁がない場合でも、すべての小数点には小数点記号が必要です。 | 小数点は任意です。 |
マーケットデータインポートフォーマット2.0 (フレキシブル)
フィールド定義
FXレートのインポート
# | Name (名前) | Type | 必須 | コメント |
|---|---|---|---|---|
1 | 接頭辞: d | char - 1 | はい | 「d」と入力し、FXレートのインポート用のデータセットをマークします。 |
2 | 日付設定 | char - 3 | はい | 許可されている日付規則はdmy、mdy、ymdです。 |
3 | 日付 | 日付 | はい | FXレートが有効となる日付。 |
4 | Currency | char - 3 | はい | FXレートの通貨のISOコード。 |
5 | アスクレート | 小数 | なし | グループ通貨に対するレート。 買値が空白または≤ 0の場合、自動的に仲値に設定されます。 |
6 | 仲値 | 小数 | はい | グループ通貨に対するレート。 仲値は0より大きくする必要があります。 |
7 | 入札価格 | 小数 | なし | グループ通貨に対するレート。 入札価格が空白または≤ 0の場合、自動的に仲値に設定されます。 |
インプリシットボラティリティのインポート(過去のボラティリティはFXレートからCoupa Treasuryで計算可能)
# | Name | Type | 必須 | コメント |
|---|---|---|---|---|
1 | 接頭辞: v | char - 1 | はい | 「v」と入力し、ボラティリティのデータセットをマークします。 |
2 | 日付設定 | char - 3 | はい | 許可されている日付規則はdmy、mdy、ymdです。 |
3 | 日付 | date | はい | ボラティリティが有効となる日付。 |
4 | 通貨1 | char - 3 | はい | ボラティリティの最初の通貨のISOコード。 |
5 | 通貨2 | char - 3 | はい | ボラティリティの2番目の通貨のISOコード。 |
6 | 時間範囲 | 整数 | はい | 平均化のための時間範囲。 |
7 | ストライク | 小数 | はい | 平均化のためのストライク。 |
8 | ボラティリティ | 小数 | はい | 通貨1と通貨2の間のボラティリティ値。 |
金利のインポート
# | Name | Type | 必須 | コメント |
|---|---|---|---|---|
1 | 接頭辞: z | char - 1 | はい | 「z」と入力し、金利を追加するためのデータセットをマークします。 |
2 | 日付設定 | char - 3 | はい | 許可されている日付規則はdmy、mdy、ymdです。 |
3 | 日付 | 日付 | はい | 金利が有効となる日付。 |
4 | Currency | char - 3 | はい | ISOコード形式の通貨コード。 |
5 | 時間範囲 | 整数 | はい | 期間内の日数。 |
6 | 期間 | char - 4 | なし | [期間]ドロップダウンメニューから選択できる値。 |
7 | 金利(%) | 小数 | はい |
金利ボラティリティのインポート
# | Name (名前) | Type | 必須 | コメント |
|---|---|---|---|---|
1 | 接頭辞: i | char - 1 | はい | 「i」と入力し、金利ボラティリティを追加するためのデータセットをマークします。 |
2 | 日付設定 | char - 3 | はい | 許可されている日付規則はdmy、mdy、ymdです。 |
3 | 日付 | 日付 | はい | ボラティリティが有効となる日付。 |
4 | Currency | char - 3 | はい | ISOコード形式の通貨コード。 |
5 | 時間範囲 | 整数 | はい | 期間内の日数。 |
6 | 期間 | char - 4 | なし | [期間]ドロップダウンメニューから選択できる値。 |
7 | 金利(%) | 小数 | はい | 金利のボラティリティ。 |
セキュリティレートのインポート
# | Name | Type | 必須 | コメント |
|---|---|---|---|---|
1 | 接頭辞: w | char - 1 | はい | 「w」と入力し、証券価格を追加するためのデータセットをマークします。 |
2 | 日付設定 | char - 3 | はい | 許可されている日付規則はdmy、mdy、ymdです。 |
3 | 日付 | date | はい | 証券価格が有効となる日付。 |
4 | ISIN | char - 50 | はい | 証券のISIN。 |
5 | レート | 小数 | はい | その日付の証券価格。 |
品目カテゴリー価格のインポート
# | Name | Type | 必須 | コメント |
|---|---|---|---|---|
1 | 接頭辞: r | char - 1 | はい | 「r」と入力し、品目カテゴリー価格を追加するためのデータセットをマークします。 |
2 | 日付設定 | char - 3 | はい | 許可されている日付規則はdmy、mdy、ymdです。 |
3 | 日付 | 日付 | はい | 品目カテゴリー価格が有効となる日付 |
4 | コモディティ | char - 3 | はい | ISOコード形式の品目カテゴリー価格 |
5 | 期間 | char - 4 | はい | [期間]ドロップダウンメニューから選択できる値。 |
6 | 購入価格 | 小数 | はい | グループ品目カテゴリー通貨に対するレート。 |
7 | 市場仲値 | 小数 | はい | グループ品目カテゴリー通貨に対するレート。 |
8 | 販売価格 | 小数 | はい | グループ品目カテゴリー通貨に対するレート。 |
クレジットスプレッドのインポート
# | Name (名前) | Type | 必須 | コメント |
|---|---|---|---|---|
1 | 接頭辞: c | char - 1 | はい | 「c」と入力し、クレジットスプレッドを追加するためのデータセットをマークします。 |
2 | 日付設定 | char - 3 | はい | 許可されている日付規則はdmy、mdy、ymdです。 |
3 | 日付 | date | はい | クレジットスプレッドが有効となる日付。 |
4 | Entity | char - 50 | はい | Coupa Treasuryのエンティティの略称。 |
5 | 期間 | char - 3 | はい | [期間]ドロップダウンメニューから選択できる値。 |
6 | クレジットスプレッド | 小数 | はい | クレジットスプレッド(ベーシスポイント)。 |
機能説明
この機能は、 ページの[システム] > [市場データ/シナリオ] > [インポート]にあります。
必須設定： System > System Settings > System Settings の Market Dataの下で、 Receive by File or Receive by Webを選択します。
インポート機能は、次のいずれかの標準でコード化されたテキストファイルを処理できます。
ASCII
Unicode
1つのファイルにはFXレート、インプリシットボラティリティ、金利、金利ボラティリティ、証券価格、商品価格、クレジットスプレッドに関する情報が含まれている場合があります。
フォーマットルール
このファイルには、ヘッダーや形式の説明を含めることはできません。
ファイルの各行には1つのデータセットのみが含まれている必要があります。
ASCIIコード13: キャリッジリターンは、データセットの終わりを示します。
ASCIIコード10:改行はデータセットの終わりを示します。
最後のデータセットはファイルの終端(EOF)で終了します。
許容されているフィールド区切り文字は、ダッシュ(-)を除くすべての数値以外の値です。
フィールド区切り文字はデータセット内の他の場所に表示されない場合があります。
フィールドセパレータを
にも配置する必要があります(フィールドが固定長の場合)。
にも配置する必要があります(任意のフィールドは空白のまま)。
フィールドセパレータ、日付セパレータ、および小数点は自動的に検出されます。
小数値の場合:
許可されている区切り記号はコンマ(,)とピリオド(.)です。
小数点以下の桁がない場合でも区切り記号は必須です。
千単位の区切り記号は許可されていません。
負の金額はマイナス記号(-)で示されます。 マイナス記号と金額の間のスペースは許可されています。
例: 12345,99、-12345.00、12345,、0,0231
整数値の場合:
小数点または千単位の区切り記号は許可されていません
例: 12345
空白のデータセットは却下されます。
テキスト値には引用符は使われません。 Char値はそのフィールドの最大文字数です。
日および月は常に2桁、年は4桁です。 日付シーケンスはdmy、mdy、ymd(小文字)です。 日付の区切り記号はスラッシュ(/)、カンマ(,)、ダッシュ(-)です。
例: 31.12.2021、12 -31 -2021、2021/12/31
データセットの例
FXレートのインポート
d;dmy;26.09.2021;USD;1,3361;1,3391;1,3421
d;mdy;09-27-2021;USD;1,3362;1,3392;1,3422
d;ymd;2021/09/28;USD;1,3363;1,3393;1,3423
d|dmy|25.09.2021|USD|1,3364|1,3394|1,3424
d;dmy;22.09.2021;CHF;1,1;1,1;1,2
インプリシットボラティリティのインポート
v;dmy; 29.09.2021;CAD;EUR;30;0,;8,39
金利のインポート
z;dmy; 29.09.2021;CAD;60;;2,46833
金利ボラティリティのインポート
i;dmy; 29.09.2021;CAD;30;;8,39
セキュリティレートのインポート
w;dmy; 29.09.2021;6511811640;120,9551
品目カテゴリー価格のインポート
r;dmy; 29.09.2021;XAU;3M;675,465;675,465;675,465
クレジットスプレッドのインポート
c;dmy; 29.09.2021;DB Frankfurt;5Y;135,52
マーケットデータインポートフォーマット1.0 (固定)
フィールド定義
FXレートのインポート
# | Name | Type | 必須 | コメント |
|---|---|---|---|---|
1 | 接頭辞: d | char - 1 | はい | 「d」と入力し、FXレートのインポート用のデータセットをマークします。 |
2 | 日付 | 日付 | はい | FXレートが有効となる日付。 |
3 | Currency | char - 3 | はい | ISOコード形式のFXレートの通貨。 |
4 | アスクレート | 小数 | なし | グループ通貨に対するレート。買値が空白または≤ 0の場合は仲値が入力されます。 |
5 | 仲値 | 小数 | はい | グループ通貨に対するレート。仲値を≤ 0にすることはできません。 |
6 | 入札価格 | 小数 | なし | グループ通貨に対するレート。売値が空白または≤ 0の場合は仲値が入力されます。 |
インプリシットボラティリティのインポート(過去のボラティリティはFXレートからCoupa Treasuryで計算可能)
# | Name | Type | 必須 | コメント |
|---|---|---|---|---|
1 | 接頭辞: v | char - 1 | はい | 「v」と入力し、ボラティリティのデータセットをマークします。 |
2 | 日付 | 日付 | はい | ボラティリティが有効となる日付。 |
3 | 通貨1 | char - 3 | はい | ISOコード形式のボラティリティの最初の通貨。 |
4 | 通貨2 | char - 3 | はい | ISOコード形式のボラティリティの2番目の通貨。 |
5 | 時間範囲 | 整数 | はい | 平均化のための時間範囲。 |
6 | ストライク | 小数 | はい | 平均化のためのストライク。 |
7 | ボラティリティ | 小数 | はい | 通貨1と通貨2の間のボラティリティ値。 |
金利のインポート
# | Name | Type | 必須 | コメント |
|---|---|---|---|---|
1 | 接頭辞: z | char - 1 | はい | 「z」と入力し、金利を追加するためのデータセットをマークします。 |
2 | 日付 | 日付 | はい | 金利が有効となる日付。 |
3 | Currency | char - 3 | はい | ISOコード形式の通貨コード。 |
4 | 時間範囲 | 整数 | はい | 期間内の日数。 |
5 | 期間 | char - 4 | なし | 期間、Coupa Treasuryのドロップダウンメニューから選択できる値。 |
6 | 金利(%) | 小数 | はい |
金利ボラティリティのインポート
# | Name (名前) | Type | 必須 | コメント |
|---|---|---|---|---|
1 | 接頭辞: i | char - 1 | はい | 「i」と入力し、金利ボラティリティを追加するためのデータセットをマークします。 |
2 | 日付 | 日付 | はい | ボラティリティが有効となる日付。 |
3 | Currency | char - 3 | はい | ISOコード形式の通貨コード。 |
4 | 時間範囲 | 整数 | はい | 期間内の日数。 |
5 | 期間 | char - 4 | なし | 期間、Coupa Treasuryのドロップダウンメニューから選択できる値。 |
6 | 金利のボラティリティ | 小数 | はい | 金利のボラティリティ。 |
セキュリティレートのインポート
# | Name (名前) | Type | 必須 | コメント |
|---|---|---|---|---|
1 | 接頭辞: w | char - 1 | はい | 「w」と入力し、証券価格を追加するためのデータセットをマークします。 |
2 | 日付 | 日付 | はい | 証券価格が有効となる日付。 |
3 | ISIN | char - 50 | はい | 証券のISIN。 |
4 | レート | 小数 | はい | 指定日の証券価格。 |
品目カテゴリー価格のインポート
# | Name | Type | 必須 | コメント |
|---|---|---|---|---|
1 | 接頭辞: r | char - 1 | はい | 「r」と入力し、品目カテゴリー価格を追加するためのデータセットをマークします。 |
2 | 日付 | 日付 | はい | 品目カテゴリー価格が有効となる日付。 |
3 | コモディティ | char - 3 | はい | ISOコード形式の品目カテゴリー価格。 |
4 | 期間 | char - 4 | はい | 期間、Coupa Treasuryのドロップダウンメニューから選択できる値。 |
5 | 購入価格 | 小数 | はい | グループ品目カテゴリー通貨に対するレート。 |
6 | 中堅市場価格 | 小数 | はい | グループ品目カテゴリー通貨に対するレート。 |
7 | 販売価格 | 小数 | はい | グループ品目カテゴリー通貨に対するレート。 |
クレジットスプレッドのインポート
# | Name | Type | 必須 | コメント |
|---|---|---|---|---|
1 | 接頭辞: c | char - 1 | はい | 「c」と入力し、クレジットスプレッドを追加するためのデータセットをマークします。 |
2 | 日付 | 日付 | はい | クレジットスプレッドが有効となる日付。 |
3 | Entity | char - 50 | はい | Coupa Treasuryエンティティの短縮名。 |
4 | 期間 | char - 3 | はい | 期間、Coupa Treasuryのドロップダウンメニューから選択できる値。 |
5 | クレジットスプレッド | 小数 | はい | クレジットスプレッド(ベーシスポイント)。 |
機能説明
インポート機能は、次のいずれかの標準でコード化されたテキストファイルを処理できます。
ASCII
Unicode
1つのファイルにはFXレート、インプリシットボラティリティ、金利、金利ボラティリティ、証券価格、商品価格、クレジットスプレッドに関する情報が含まれている場合があります。
この機能は、 ページの[システム] > [市場データ] > [インポート]にあります。
必須設定： システム>管理>システム設定>市場データ を「ファイル」または「ファイルまたはWeb」に設定する必要があります。
フォーマットルール
このファイルには、ヘッダーや形式の説明を含めることはできません。
ファイルの各行には1つのデータセットのみが含まれている必要があります。
ASCIIコード13: キャリッジリターンは、データセットの終わりを示します。
ASCIIコード10:改行はデータセットの終わりを示します。
最後のデータセットはファイルの終端(EOF)で終了します。
データセットのフィールド区切り文字はセミコロン(;)です。 セミコロンはデータセット内の他の場所に表示されないことがあります。
フィールドセパレータを
にも配置する必要があります(フィールドが固定長の場合)。
にも配置する必要があります(任意のフィールドは空白のまま)。 .
小数値の場合:
許可されている区切り記号はカンマ(,)です。
小数点以下の桁のない数値の場合、区切り記号は省略できます。
千単位の区切り記号は許可されていません。
負の金額はマイナス記号(-)で示されます。 マイナス記号と金額の間のスペースは許可されています。
例: 12345,99、-12345.00、12345,、0,0231
整数値の場合:
小数点または千単位の区切り記号は許可されていません。
例: 12345
空白のデータセットは却下されます。
テキスト値には引用符は使われません。 Char値はそのフィールドの最大文字数です。
日および月は常に2桁、年は4桁です。 日付シーケンスはdmy (小文字)です。 許可されている日付区切り文字はピリオド(.)です。
例: 31.10.2021
データセットの例
FXレートのインポート
d;26.09.2021;USD;1,3362;1,3392;1,3422
インプリシットボラティリティのインポート
v;29.09.2021;CAD;EUR;30;0,;8,39
金利のインポート
z;29.09.2021;CAD;60;;2,46833
金利ボラティリティのインポート
i;29.09.2021;CAD;30;;8,39
セキュリティレートのインポート
w;29.09.2021;6511811640;120,9551
品目カテゴリー価格のインポート
r;29.09.2021;XAU;3M;675,465;675,465;675,465
クレジットスプレッドのインポート
c;29.09.2021;DB Frankfurt;5Y;135,52